المراجحة الإحصائية فوركس إي

مجموعة الفوركس للتدريب.

تشير المراجحة في عالم التمويل إلى استراتيجية التداول التي تستفيد من المخالفات في السوق المالية. تتضمن موازنة العملات الأجنبية تحديد والاستفادة من التناقضات السعرية التي يمكن أن تنشأ في تقييم واحد أو أكثر من أزواج العملات.

السمة العامة للمراجحة الحقيقية هي "خالية من المخاطر" الربح، ولكن تحقيق هذه النتيجة عادة ما ينطوي على اتخاذ درجة معينة من المخاطر أثناء تنفيذ التجارة. في كثير من الأحيان، يتجاوز خطر التنفيذ في الواقع الأرباح الصغيرة التي يأخذها المراجحون عادة. ويعرف نوع خاص من المراجحة التي تنطوي على المخاطرة بالمراجحة الإحصائية حيث يتم تقييم الفروقات بين أزواج العملات والمواقف المتعارضة المتخذة عندما تحصل بشكل كبير خارج الخط مع المعايير التاريخية.

في حين أن تجارة المراجحة هي المسؤولة عن جعل المؤسسات المالية الكبيرة والبنوك مليارات في الأرباح، كما كان من المعروف أن يسبب بعض من أكبر الانهيارات المالية. هذا يميل إلى أن يحدث عندما تتغير المعلمات الأساسية وبالتالي فإن الربح "خالية من المخاطر" في المراجحة يصبح بدلا من ذلك مقفلا في الخسارة. في حين قد تظهر المراجحة مثل المال السهل للتاجر الفوركس، لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة.

ما هو التداول في المراجحة بشكل عام؟

ويمكن تعريف المراجحة على أنها شراء وبيع متزامنين لموجودات معادلة لربح خال من المخاطر. وبالإضافة إلى سوق الفوركس، فإن استراتيجية التداول هذه تعمل بشكل نشط في معظم الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الأسهم والسلع والخيارات.

في الأساس، يستغل المراجحة الاختلافات أو المخالفات في أي سوق مالي معين، وينطوي على حالات يحدد فيها التجار ظروف السوق التي تسمح لهم بأخذ ربح صغير وخالي من المخاطر عند التداول به بشكل صحيح. وتعتمد المراجحة في الفوركس، كما هو الحال مع استراتيجيات المراجحة في الأسواق الأخرى، على هذه المخالفات التي تنشأ أحيانا عندما تتاجر الأسواق بكفاءة.

حسابات التجارة المراجحة، والتي كانت تفعل مرة واحدة إلى حد كبير من قبل الآلات الحاسبة باليد أو باليد، ويتم الآن في عدد من الطرق بما في ذلك الآلات الحاسبة التحكيم العملات الأجنبية، وبرامج البرمجيات الغرض، وحتى بعض منصات التداول. وبسبب انتشار مثل هذه البرامج، أصبحت الأسواق المالية أكثر كفاءة، مما أدى إلى زيادة خفض فرص المراجحة في سوق الفوركس.

العديد من الطرق المختلفة يمكن استخدامها لمراجحة سوق الفوركس. فعلى سبيل المثال، تتضمن إحدى أساليب التحكيم هذه شراء وبيع العملات الفورية مقابل العقود الآجلة المقابلة. وهناك شكل آخر من أشكال التحكيم في العملات يسمى التحكيم الثلاثي، والذي يستفيد من التباين في أسعار الصرف باستخدام ثلاثة أزواج العملات ذات الصلة.

أشكال أخرى أكثر تعقيدا من الفوركس التحكيم ينطوي على الجمع بين خيارات العملة والعقود الآجلة والبقعة؛ ومع ذلك، يتطلب هذا النوع من المراجحة إيداع هامشي أولي هام للتنفيذ حيث أن بيع الخيارات مطلوب. ولإضافة إلى تعقيد هذا النوع من المراجحة، فإن الفهم الكفء لجميع هذه الأسواق الثلاثة أمر حتمي في تحديد وتنفيذ المراجحة عند إنشائها.

استخدام نظام التحكيم الفوركس.

قبل مجيء الحواسيب، سيعمل المراجحون العاملون في البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على أعدادهم مع آلة حاسبة باليد وقلم رصاص. في الوقت الحاضر، لتحديد بدقة والعمل على المخالفات في سوق الفوركس، وعادة ما يستخدم برنامج البرمجيات المناسبة التي تحدد وتنفذ تلقائيا الصفقات بدلا من ذلك.

وبالنسبة لتجار العملات بالتجزئة، فإن هذا النوع من برامج التحكيم في العملات الأجنبية يأتي عادة في شكل مستشار خبير أو إي يعمل ضمن منصة تداول العملات الأجنبية المتقدمة مثل ميتاتريدر 4 أو 5. ويراقب إي باستمرار سوق الفوركس، وعندما تتاح فرصة تنشأ فكس التحكيم، البرنامج تلقائيا بتنفيذ التجارة. هذا يحسن بشكل كبير من فرص التاجر في تأمين أرباح المراجحة و / أو أن تكون قادرة على الاستفادة من فرصة عابرة.

ومع ذلك، يشعر العديد من التجار بعدم الارتياح مع الصفقات المنفذة تلقائيا ويفضلون اتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. يستخدم هؤلاء التجار عموما برنامج التنبيه التجاري أو إشارة. هذا النوع من البرامج، مثل الكثير من البرامج الاستشارية الخبراء، باستمرار بمسح السوق، ولكن بدلا من تنفيذ الصفقات تلقائيا، فإنه سيتم تنبيه التاجر عندما تنشأ حالة من المراجحة. يمكن للتاجر ثم يقرر ما إذا كان أو لم يكن للعمل.

بعض التجار الذين يستخدمون برامج المراجحة الخاصة بهم قد الاشتراك أيضا في خدمات التنبيه إشارة عن بعد. تستخدم جنبا إلى جنب مع برامجها الخاصة، هذه الخدمات تنبيه برنامج التاجر عندما تنشأ حالة المراجحة في السوق. برنامج التاجر ثم إما تنبيهات التاجر من المراجحة أو تلقائيا بتنفيذ الصفقات.

العملات الآجلة أساسيات التحكيم.

وبسبب الفروق في أسعار الفائدة، تميل العقود الآجلة للعملات إلى بيعها بعلاوة أو بسعر مخفض، وهذا يتوقف على مدى اتساع فرق سعر الفائدة بين عملتي البلدين المعنيين.

إذا كان العقد الآجل للعملة هو الجنيه الاسترليني مقتبس مقابل الدولار الأمريكي، على سبيل المثال، ومعدل الفائدة ذي الصلة في المملكة المتحدة هو اثنين في المئة، في حين أن أسعار الولايات المتحدة هي 1 في المئة فقط، ثم الجنيه الاسترليني سوف تتداول في خصم إلى الأمام النسبية إلى السعر الفوري. ويرجع ذلك إلى فارق التكلفة الدفترية من واحد في المئة منذ كنت أفضل من شراء الجنيه الاسترليني والاحتفاظ بها حتى تاريخ القيمة من شرائه إلى الأمام مقابل الدولار.

وستستخدم الأرقام الآنفة الذكر لتوضيح كيفية عقد عقد مستقبلي لمدة ستة أشهر مقابل الجنيه الاسترليني مقابل السوق الفورية. أولا وقبل كل شيء، سيتم استخدام معلمات السوق والعقود التالية:

يتداول السعر الفوري لزوج العملات غبب / أوسد عند 1.2500. يتم تداول العقود الآجلة لمدة 6 أشهر ل غبب / أوسد عند مستوى 1.2400. سعر الفائدة لمدة 6 أشهر على الجنيه الإسترليني هو 2 في المئة. سعر الفائدة على 6 أشهر على الدولار هو واحد في المئة. حجم العقد هو 1000 وحدة من العملة.

ويمكن تحويل العقد الآجل بناء على خيار بائع العقد إلى عملة فعلية بسعر الصرف المحدد عند استحقاق العقد الآجل في غضون ستة أشهر. وسيحصل المشتري على العقود الآجلة للبنوك غبب / أوسد التي تبلغ 6 أشهر على 1000 جنيه إسترليني، ويقدم 1.240 دولار عند استحقاق العقد في غضون ستة أشهر.

ويمكن للمراجح أن يبيع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي مقابل العقود الآجلة الطويلة. بدلا من ذلك، فإنها يمكن أن تودع 990.00 £ لمدة ستة أشهر في اثنين في المئة. على جانب الدولار الأمريكي، فإن المتداول سوف يقترض 1237 $ أو مبلغ 990.00 جنيه استرليني سوف يشتري بسعر الفور 1.2500. وبعد ذلك سيتم إنشاء مستقبل اصطناعي لتحويل 1000 جنيه استرليني إلى 1،237 $ في غضون ستة أشهر بتكلفة حالية تبلغ 1،237 دولار.

وتشير هذه الأرقام إلى المراجحة أن العقود الآجلة تتداول أعلى قليلا مما ينبغي أن يكون بثلاثة دولارات لكل ألف. ويمكن بعد ذلك إنشاء المراجحة مع المراجحة بيع العقود الآجلة ل 1.2400 وشراء بقعة مع صافي ربح قدره 3.00 $ لكل ألف في استحقاق العقد الآجل. في حين أن $ 3.00 لكل ألف لا يبدو وكأنه ربح كبير على التجارة، عندما تتم الصفقة في مبلغ كبير مثل 100،000،000 $، ثم صافي الربح سيكون أكثر احتراما بكثير 30،000 $.

وأوضح الفوركس المثلث الثلاثي.

يقوم العديد من التجار المحترفين وصناع السوق الذين يتخصصون في أزواج العملات المتقاطعة بإجراء عملية تعرف باسم التحكيم المثلث لقفل الأرباح عندما ينحرف سعر الفائدة المدفوع بالسوق بشكل مؤقت عن أسعار الصرف الملحوظة لكل عملة مكونة مقابل الدولار الأمريكي. تستفيد إستراتيجية التحكيم هذه من العملة الشائعة من حقيقة أن سعر الصرف الملحوظ لزوج العملات المتقاطع يرتبط رياضيا مع زوجي العملات الأخرى.

وبمجرد أن يكون الربح محجوزا من قبل هيئة التحكيم الثلاثية، لا توجد مخاطر سوقية أخرى. ومع ذلك، فإن الخطر الأساسي الذي يواجهه متداول العملات عبر الحدود هو مخاطر الطرف المقابل، الأمر الذي قد يظهر في مشكلة كبيرة إذا فشل التسليم في أي ساق من الصفقة المكونة من ثلاثة أجزاء. ومع ذلك، فإن هذا الخطر عادة ما يكون منخفضا جدا بين الأطراف المتعاقدة المهنية الراسخة والجدارة الائتمانية.

عادة ما يحاول المتداولون الذين يقومون بأداء عمليات المثلثات الثلاثية تنفيذ كل ساق من معاملة الجزء الثالث في أقرب وقت ممكن. بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار تكاليف عبور أي عرض مناقصة سارية المفعول للدخول في موقع المراجحة الثلاثي، فإنها تحتاج أيضا إلى أن تأخذ في الاعتبار تكاليف معاملاتها للتأكد من أنها تقفل في الربح.

وتشترك ثلاث عملات في المراجحة الثلاثية، ويستخدم المتداولون صيغة رياضية للتعبير عن سعر الصرف لزوج العملات المتقاطعة كدالة لأسعار صرف أزواج العملات الأخرى ذات الصلة التي تحتوي على الدولار الأمريكي كما يلي:

CCY2 / CCY3 = أوسد / CCY3 x CCY2 / أوسد.

في المعادلة أعلاه، يشير الدولار الأمريكي إلى الدولار الأمريكي، بينما CCY2 هي العملة الأساسية في زوج العملات المتقاطع و CCY3 هي العملة المقابلة في زوج العملات المتقاطعة. بالإضافة إلى ذلك، يشير المصطلح CCY2 / CCY3 إلى سعر الصرف عبر العملة CCY3 المعبر عنه من حيث العملة الأساسية أو CCY2. كما يمكن للتاجر أن يتضمن أي تكاليف معاملة ذات صلة قد تنطبق على حساب سعر صرف فعال.

المراجح الثلاثي يؤدي خدمة مفيدة لإعادة تلك الأسواق مرة أخرى في خط، وأقفال في ربح متواضع في نفس الوقت لمشكلتهم. في حين أن تجار الفوركس بالتجزئة نادرا ما يكون لديهم هذا النوع من الفرص، فإنها يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان التحكيم الثلاثي بين الأسعار التي نقلت من قبل مختلف وسطاء الفوركس على الانترنت.

التحكيم الإحصائي في تجارة الفوركس.

وفي سوق الفوركس، تتضمن المراجحة الإحصائية فرص الربح التي تنشأ عن التباين في أسعار الصرف كما تحدده المعايير التاريخية أو المتوقعة. يفضل بعض التجار استدعاء هذا التداول بدلا من المراجحة لأنه لا يؤدي من الناحية الفنية إلى تأمين أرباح خالية من المخاطر كما تفعل المراجحات الحقيقية الأخرى. وخلافا لغيرها من المراجعين العاملين في سوق الفوركس، فإن تجار التحكيم الاحصائيين يتعرضون بالفعل لمخاطر مع مواقفهم لأن الفروق بين أزواج العملات التي يسعون إلى استغلالها يمكن أن تتسع فضلا عن ضيق.

يستخدم معظم تجار النقد الاحصائي في الفوركس تقنيات النمذجة الرياضية والإحصاءات التاريخية التي تتكون من الفروقات العادية بين أزواج العملات المختلفة لتحديد أي فروق سعرية خارج الخط ومن ثم ينبغي أن نرى تضييق مع مرور الوقت. ثم سيحاولون بيع زوج العملات المفرط وشراء زوج العملات منخفض القيمة.

إذا ما قرروا الدخول في المراجحة الإحصائية، سوف يحتاج المتداول أيضا إلى بعض الوقت للتعرف على الطرق الحسابية والتحليلية المستخدمة لتحديد فرص مثل هذه المراجحة. وقد يكون من الضروري أيضا أن يتعلموا كيفية استخدام و / أو تطوير بعض أنظمة الحاسوب لمساعدتهم في هذه العملية.

اختيار إستراتيجية تحكيم العملة المناسبة.

اختيار أفضل استراتيجية العملات الأجنبية المراجحة لاستخدامها لحالتك الخاصة وتفضيل المخاطر ربما يعتمد على ما الأسواق لديك حق الوصول، وكذلك ما إذا كنت ترغب في تحمل المخاطر كتجارة المراجحة.

على سبيل المثال، من المؤكد أن يقوم تاجر محترف بالعملة المتداولة وصانع السوق بإجراء عمليات حساب ثلاثية بين زوج العملات المتقاطعة وزوجتي العملات الأخرى اللتين تحتويان على نفس العملات المعروضة مقابل الدولار الأمريكي. من ناحية أخرى، فإن المتداول الذي لديه إمكانية الوصول إلى سوق العقود الآجلة للعملة قد يرغب بدلا من ذلك في الانخراط في العقود الآجلة المراجحة إذا كان يمكن التعامل بكميات كبيرة بما فيه الكفاية، وتكاليف المعاملات الصغيرة بما فيه الكفاية وتكون قادرة على تحديد الفرص المراجحة تقريبا في الوقت الحقيقي.

وأخيرا، تاجر التجزئة الفوركس مع أي من تلك الفرص للمراجحة قد تكون قادرة على التحكيم أسعار العملات في وسطاء الفوركس مختلفة لأداء المراجحة الثلاثي. وإلا، فمن المحتمل أن يتم تخفيضها إلى أن تكون لديها القدرة على إجراء عمليات إحصائية إحصائية حيث أنها لن تتمكن على الأرجح من الوصول إلى أسواق العقود الآجلة أو التسعير بين البنوك أو العملاء الذين يتداولون على عرض عروض أسعارهم. وهذا يعني أيضا أن تعاملاتهم تنطوي على تحمل مخاطر الفوارق التي يتصورونها اتساعا بدلا من التضييق استنادا إلى تحليلهم الإحصائي.

وهناك اعتبار آخر عند اتخاذ قرار بشأن المشاركة في المراجحة أو استراتيجية المراجحة هو حق لك هو أن معظم عمليات التحكيم تتم في أكبر حجم ممكن لتعظيم الأرباح. وفقا لذلك، إذا كان لديك أحجام المعاملات الصغيرة فقط لإجراء عمليات التحكيم مع، ثم الدخل المحتمل متواضع نسبيا من هذه الاستراتيجية قد لا تهمك على الإطلاق.

الفوركس المراجحة حاسبة أنواع.

وغالبا ما يتم تنفيذ مثال ملموس وشعبي للتحكيم الثلاثي من قبل التجار المحترفين ور / جبي عبر كجزء من الخبز والزبدة الأعمال. عندما يرون تجارة كبيرة تمر في أي من أزواج العملات الثلاثة ذات الصلة من ور / جبي، ور / أوسد و أوسد / جبي، ثم العلاقات بين تلك الأسواق يحصل ترسل لفترة وجيزة خارج الخط كما يتم استيعاب التجارة الكبيرة في التبادل معدلات.

على وجه الخصوص، يمكن للمتداول الثلاثي المراجح ور / جبي الدخول بسهولة المعاملات التالية في جدول بيانات إكسيل لمساعدتهم في تنفيذ المعاملات التالية في كل زوج من العملات ليؤدي إلى ربح مقفل:

= طويلة 1،000،000 يورو وقصيرة 1،150،000 دولار أمريكي.

= قصيرة 1،000،000 يورو وطويل 130،000،000 ين ياباني.

= طويل 1،150،000 دولار أمريكي وقصير 129،950،000 ين.

= طويل 50000 ين بمعدل 113.00 للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني = 442.48 دولار أمريكي.

عندما يحاول تاجر التجزئة إجراء المراجحة الثلاثي بين وسطاء الإنترنت المختلفة، يمكنهم استخدام آلة حاسبة المراجحة على الانترنت مثل واحد على موقع الفوركسوب التي تظهر في الصورة قطة أدناه. يحتوي نفس الموقع أيضا آلة حاسبة على الانترنت التي تساعدك على تحديد ما إذا كانت العقود الآجلة مربحة مقابل الفرص المراجحة بقعة قد توجد.

استخدام برنامج التداول أربتريج.

برنامج التداول المراجحة أو أتب يتكون من برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها من قبل تاجر الفوركس لإدخال أوامر في وقت واحد لعقود الفورية، وعبر أسعار وعقود العملة الآجلة. وعادة ما يستخدم هذا النوع من البرامج من قبل التجار المؤسساتيين أو المصرفيين وينطوي على تنفيذ صفقات كبيرة الحجم من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح المراجحة.

عند إشراك التحكيم في العقود الآجلة، فإن برنامج التداول في المراجحة يدخل إما مركزا طويلا أو قصيرا على عقد تبادل العقود الآجلة، في حين أن الترتيب الآخر ينطوي على اتخاذ موقف معاكس في سوق الفوركس الفوري أو مع وسيط الفوركس على الانترنت.

برامج التداول بالمراجحة هي شكل من أشكال التداول البرنامجي أو الخوارزمي الذي ينطوي على تنفيذ الصفقات في الأسواق المالية من خلال برامج الكمبيوتر الآلية. تتبع هذه البرامج مجموعة من القواعد أو الخوارزميات المحددة سلفا عند تنفيذ الصفقات القائمة على فرصة محددة للاستفادة من التحكيم القائم بين الأسواق.

خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي، تسريع منحنى التعلم الخاص بك مع برنامج التدريب الفوركس الحرة.

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية.

التكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية هو أداة قيمة. بالنسبة لي، التكامل المشترك هو الأساس لاستراتيجية تجارية ميكانيكية محايدة السوق ممتازة التي تسمح لي للاستفادة في أي بيئة اقتصادية. سواء كان السوق في اتجاه صعودي، اتجاه هبوطي أو ببساطة تتحرك جانبية، وتداول أزواج الفوركس يسمح لي لحصاد المكاسب على مدار السنة.

يتم تصنيف إستراتيجية تداول أزواج الفوركس التي تستخدم التكامل المشترك كشكل من أشكال التداول التقارب على أساس المراجحة الإحصائية والرجوع إلى المتوسط. هذا النوع من الاستراتيجية كان أول شعبية من قبل فريق التداول الكمي في مورغان ستانلي في 1980s باستخدام أزواج الأسهم، على الرغم من أنني والتجار الآخرين وجدوا أنه يعمل أيضا بشكل جيد جدا لتداول أزواج الفوركس، أيضا.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو في الأساس استراتيجية عودة إلى متوسط. وباختصار، عندما يكون زوجين أو أكثر من أزواج الفوركس مدمجة، فإن ذلك يعني أن انتشار السعر بين أزواج الفوركس المنفصلة يميل إلى العودة إلى قيمته المتوسطة باستمرار مع مرور الوقت.

من المهم أن نفهم أن التكامل المشترك ليس ارتباطا. الترابط هو علاقة قصيرة الأجل فيما يتعلق بالتحركات المشتركة للأسعار. ويعني الترابط أن الأسعار الفردية تتحرك معا. على الرغم من الاعتماد على بعض الارتباط من قبل التجار، في حد ذاته انها أداة غير جديرة بالثقة.

ومن ناحية أخرى، فإن التكامل المشترك هو علاقة أطول أجلا مع التحركات المشتركة للأسعار، حيث تتحرك الأسعار معا في حدود أو فروق معينة، كما لو كانت مربوطة معا. لقد وجدت التكامل المشترك ليكون أداة مفيدة جدا في تداول أزواج الفوركس.

خلال تداول أزواج العملات الأجنبية، عندما ينتشر انتشار إلى قيمة عتبة يحسبها بلدي خوارزميات التداول الميكانيكية، وأنا "قصيرة" الفرق بين أسعار أزواج. وبعبارة أخرى، أنا أراهن على انتشار سوف يعود مرة أخرى نحو الصفر بسبب التكامل المشترك بينهما.

استراتيجيات التداول أزواج العملات الأساسية بسيطة جدا، وخصوصا عند استخدام أنظمة التداول الميكانيكية: اخترت اثنين من أزواج العملات المختلفة التي تميل إلى التحرك بالمثل. إنني أشتري زوج العملات الضعيفة وبيع الزوج المتداول. عندما يتقارب الفارق بين الزوجين، أغلق موقفي لتحقيق الربح.

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك هو استراتيجية محايدة السوق إلى حد ما. وكمثال على ذلك، إذا انخفض زوج العملات، فإن التداول من المحتمل أن يؤدي إلى خسارة على الجانب الطويل وكسب تعويض على الجانب القصير. لذلك، ما لم تفقد جميع العملات والأدوات الأساسية فجأة قيمة، يجب أن يكون صافي التجارة بالقرب من الصفر في أسوأ السيناريوهات.

وعلى نفس المنوال، فإن تداول الأزواج في العديد من الأسواق هو استراتيجية تداول ذاتي التمويل، حيث أن العائدات المتأتية من المبيعات القصيرة يمكن أن تستخدم أحيانا لفتح الصفقة الطويلة. حتى من دون هذه الفائدة، لا يزال تداول أزواج العملات الأجنبية التي تعمل بالوقود المشترك يعمل بشكل جيد جدا.

فهم التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس.

التكامل المشترك مفيد بالنسبة لي في أزواج الفوركس التداول لأنه يتيح لي برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية على أساس كل من الانحرافات على المدى القصير من أسعار التوازن وكذلك توقعات السعر على المدى الطويل، والتي أعني التصحيحات والعودة إلى التوازن.

ولفهم كيفية عمل أزواج الفوركس التي يحركها التكامل المشترك، من المهم أولا تحديد التكامل المشترك، ثم وصف كيفية عمله في أنظمة التداول الميكانيكية.

كما قلت أعلاه، يشير التكامل المشترك إلى علاقة التوازن بين مجموعات من السلاسل الزمنية، مثل أسعار أزواج الفوركس المنفصلة التي هي في حد ذاتها ليست في حالة توازن. أما في المصطلحات الرياضية، فإن التكامل المشترك هو تقنية لقياس العلاقة بين المتغيرات غير الثابتة في سلسلة زمنية.

وإذا كان لكل سلسلتين زمنيتين أو أكثر قيمة جذر مساوية للقيمة 1، إلا أن تركيبة الخطية هي ثابتة، ثم يقال إنها مركبة كوينيغراتد.

وكمثال بسيط، يجب النظر في أسعار مؤشر سوق الأسهم والعقود الآجلة ذات الصلة: على الرغم من أن أسعار كل من هذين الصكين قد يهيمون على وجوههم بشكل عشوائي على فترات قصيرة من الزمن، في نهاية المطاف سيعودون إلى التوازن، وانحرافاتهم ستكون ثابت.

هنا مثال آخر، ذكر من حيث الكلاسيكية "المشي العشوائي" سبيل المثال: دعونا نقول هناك اثنين من سكران الفردية المشي هومويارد بعد ليلة من الكاروس. دعونا نفترض أيضا أن هذين السكرين لا يعرفون بعضهم البعض، لذلك ليس هناك علاقة يمكن التنبؤ بها بين مساراتهم الفردية. لذلك، ليس هناك تكامل بين تحركاتهم.

في المقابل، والنظر في فكرة أن الفرد في حالة سكر يتجول هوموارد في حين يرافقه كلبه على المقود. في هذه الحالة، هناك صلة محددة بين مسارات هذين المخلوقات الفقيرة.

على الرغم من أن كل من اثنين لا يزال على مسار فردي على مدى فترة قصيرة من الزمن، وعلى الرغم من أن أي واحد من الزوج قد يؤدي عشوائيا أو تأخر الآخر في أي نقطة معينة في الوقت المناسب، لا يزال، وسوف تكون دائما على مقربة من بعضها البعض. المسافة بينهما يمكن التنبؤ بها إلى حد ما، وبالتالي يقال أن الزوج أن يكون كوينيغراتد.

وبعد العودة الآن إلى المصطلحات التقنية، إذا كانت هناك سلسلتان زمنيتان غير ثابتة، مثل مجموعة افتراضية من أزواج العملات أب و زي، التي تصبح ثابتة عند حساب الفرق بينهما، تسمى هذه الأزواج سلسلة متكاملة من الدرجة الأولى - أيضا استدعاء I (1) سلسلة.

على الرغم من أن أيا من هذه السلسلة يبقى في قيمة ثابتة، إذا كان هناك تركيبة خطية من أب و زي التي هي ثابتة (وصفها I (0))، ثم أب و زي هي كوينيغراتد.

المثال البسيط أعلاه يتكون من سلسلتين زمنيتين فقط من أزواج الفوركس الافتراضية. ومع ذلك، فإن مفهوم التكامل المشترك ينطبق أيضا على سلسلة زمنية متعددة، وذلك باستخدام أوامر التكامل أعلى ... فكر من حيث سكر يتجول يرافقه العديد من الكلاب، كل على المقود مختلفة طول.

في اقتصاديات العالم الحقيقي، فإنه من السهل العثور على أمثلة تظهر التكامل بين الأزواج: الدخل والإنفاق، أو قسوة القوانين الجنائية وحجم السجناء. في تداول أزواج العملات الأجنبية، ينصب تركيزي على الاستفادة من العلاقة الكمية التي يمكن التنبؤ بها بين أزواج العملات المتراكمة.

على سبيل المثال، لنفترض أنني أشاهد هذين الزوجين المفترسين للعملة الافتراضية، أب و زي، والعلاقة المشتركة بينهما هي أب & # 8211؛ زي = Z، حيث يساوي Z سلسلة ثابتة بمتوسط ​​صفر، وهذا هو I (0).

ويبدو أن هذا يشير إلى استراتيجية تداول بسيطة: عندما أب - زي & غ؛ V، و V هو بلدي عتبة سعر الزناد، ثم نظام تداول أزواج الفوركس سوف تبيع أب وشراء زي، لأن التوقعات ستكون ل أب لتقليل في الأسعار و زي لزيادة. أو، عندما أب - زي & لوت؛ - V، وأتوقع لشراء أب وبيع زي.

تجنب الانحدار الهامشي في تداول أزواج الفوركس.

ومع ذلك، فإنه ليس بسيطا كما يقترح المثال أعلاه. في الممارسة العملية، يحتاج نظام التداول الميكانيكي لتداول أزواج الفوركس إلى حساب التكامل المشترك بدلا من الاعتماد على قيمة R-سكارد بين أب و زي.

وذلك لأن تحليل الانحدار العادي يقصر عند التعامل مع المتغيرات غير ثابتة. ويسبب ذلك ما يسمى الانحدار الهامشي، مما يوحي العلاقات بين المتغيرات حتى عندما لا يكون هناك أي.

لنفترض، على سبيل المثال، أنني أترتب على مسلسل زمني واحد منفصل "المشي العشوائي" ضد بعضها البعض. عندما اختبر لمعرفة ما إذا كان هناك علاقة خطية، في كثير من الأحيان سوف تجد قيم عالية ل R - التربيع وكذلك القيم P المنخفضة. ومع ذلك، لا توجد علاقة بين هذين المشيين العشوائيين.

الصيغ واختبار التكامل المشترك في تداول أزواج الفوركس.

وأبسط اختبار للتكامل المشترك هو اختبار إنغل-غرانجر الذي يعمل على النحو التالي:

التحقق من أن أب t و زي t هما على حد سواء I (1) حساب العلاقة التكامل المشترك [زي t = أب t + إت] باستخدام طريقة المربعات الصغرى تحقق من أن بقايا التكامل المشترك وثابتة باستخدام اختبار وحدة الجذر مثل المعزز ديكي فولر (أدف) الاختبار.

معادلة غرانجر مفصلة:

I (0) يصف علاقة التكامل المشترك.

ويصف زي T-1 - βAB t-1 مدى الاختلال بعيدا عن المدى الطويل، في حين أن αi هي السرعة والاتجاه الذي تصحح فيه السلاسل الزمنية لزوج العملات نفسها من الاختلال.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

عند استخدام طريقة إنغل-غرانجر في تداول أزواج الفوركس، يتم استخدام قيم بيتا للانحدار لحساب أحجام التداول للأزواج.

تصحيح الخطأ للتكامل المشترك في أزواج العملات الأجنبية:

عند استخدام التكامل المشترك لتداول أزواج الفوركس، من المفيد أيضا حساب كيفية ضبط المتغيرات المركزة والعودة إلى التوازن على المدى الطويل. لذلك، على سبيل المثال، وهنا هما عينة الوقت أزواج الفوركس سلسلة أظهرت أوتورجريسيفيلي:

تداول أزواج الفوركس على أساس التكامل المشترك.

عندما أستخدم نظام التداول الآلي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، فإن الإعداد والتنفيذ بسيطان إلى حد ما. أولا، أجد أزواج العملات التي تبدو وكأنها قد تكون مشتركة، مثل ور / أوسد و غبب / أوسد.

ثم، أحسب فروق السعر المقدرة بين الزوجين. بعد ذلك، تحقق من وجود استبانة باستخدام اختبار جذر الوحدة أو طريقة شائعة أخرى.

أتأكد من أن خلاصة البيانات الواردة تعمل بشكل مناسب، وأسمح لخوارزميات التداول الميكانيكية بإنشاء إشارات التداول. على افتراض لقد قمت بتشغيل الاختبارات الخلفية كافية لتأكيد المعلمات، وأنا أخيرا على استعداد لاستخدام التكامل المشترك في بلدي أزواج الفوركس التداول.

لقد وجدت مؤشر ميتاتريدر الذي يوفر نقطة انطلاق ممتازة لبناء نظام تداول أزواج الفوركس المشترك. يبدو وكأنه مؤشر بولينجر باند، ولكن في الواقع يظهر مذبذب الفرق السعر بين اثنين من أزواج العملات المختلفة.

عندما يتحرك هذا المذبذب نحو أعلى أو منخفض للغاية، فإنه يشير إلى أن أزواج هي فصل، مما يشير إلى الصفقات.

ومع ذلك، للتأكد من النجاح أعتمد على بلدي نظام البناء الميكانيكية بنيت بشكل جيد لتصفية الإشارات مع اختبار ديكي فولر المعزز قبل تنفيذ الصفقات المناسبة.

وبطبيعة الحال، أي شخص يريد استخدام التكامل المشترك له أو لها أزواج العملات الأجنبية التداول، ولكن يفتقر إلى المهارات المطلوبة ألغو البرمجة، ويمكن الاعتماد على مبرمج من ذوي الخبرة لخلق مستشار خبير الفوز.

من خلال سحر التداول الخوارزمي، وأنا برنامج بلدي نظام التداول الميكانيكية لتحديد ينتشر السعر على أساس تحليل البيانات. خوارزميات بلدي خوارزمية لانحرافات الأسعار، ثم تلقائيا يشتري ويبيع أزواج العملات من أجل حصاد أوجه القصور في السوق.

المخاطر التي يجب أن تكون على دراية عند استخدام التكامل المشترك مع تداول أزواج الفوركس.

تداول أزواج العملات الأجنبية ليس خاليا تماما من المخاطر. قبل كل شيء، أنا أضع في اعتبارنا أن أزواج العملات الأجنبية التداول باستخدام التكامل هو استراتيجية انعكاس المتوسط، الذي يقوم على افتراض أن القيم المتوسطة سوف تكون هي نفسها في المستقبل كما كانت في الماضي.

على الرغم من أن اختبار ديكي-فولر المعزز المذكور سابقا مفيد في التحقق من العلاقات المتآزرة لتداول أزواج الفوركس، إلا أنه لا يعني أن فروق الأسعار ستستمر في أن تكون مشتركة في المستقبل.

أنا أعتمد على قواعد قوية لإدارة المخاطر، مما يعني أن نظام التداول الآلي الخاص بي يخرج من الصفقات غير المربحة إذا أو عندما يتم إبطال العائد المحسوب إلى المتوسط.

عندما تتغير القيم المتوسطة، انها تسمى الانجراف. أحاول الكشف عن الانجراف في أقرب وقت ممكن. وبعبارة أخرى، إذا بدأت أسعار أزواج الفوركس التي تم تجميعها سابقا في التحرك في اتجاه بدلا من العودة إلى المتوسط ​​المحسوب سابقا، فقد حان الوقت لخوارزميات نظام التداول الآلي الخاص بي لإعادة حساب القيم.

عندما أستخدم نظام التداول الميكانيكي الخاص بي لتداول أزواج الفوركس، أستخدم صيغة الانحدار الذاتي المذكورة سابقا في هذه المقالة من أجل حساب المتوسط ​​المتحرك للتنبؤ بالانتشار. ثم، أنا الخروج من التجارة في بلدي حدود الخطأ المحسوبة.

التكامل المشترك هو أداة قيمة لأزواج الفوركس بلدي التداول.

استخدام التكامل في أزواج الفوركس التداول هو استراتيجية التداول الميكانيكية محايدة السوق التي تسمح لي التجارة في أي بيئة السوق. انها استراتيجية ذكية تقوم على العودة إلى يعني، ومع ذلك فإنه يساعدني على تجنب المزالق لبعض استراتيجيات العودة إلى المتوسط ​​يعني تداول العملات الأجنبية.

ونظرا لاستخدامه المحتمل في أنظمة التداول الميكانيكية المربحة، فقد اجتذب التكامل المشترك لتداول أزواج العملات الأجنبية الاهتمام من التجار المحترفين وكذلك الباحثين الأكاديميين.

هناك الكثير من المقالات التي نشرت مؤخرا، مثل هذه المادة بلوق تركز على بلوق، أو هذه المناقشة العلمية للموضوع، فضلا عن الكثير من النقاش بين التجار.

التكامل المشترك هو أداة قيمة في بلدي أزواج الفوركس التداول، وأنا أوصي أن ننظر في الأمر لنفسك.

21 ردا.

مادة جيدة جدا. هو ملهم. شكرا لكتابة ذلك!

كما يتم تطبيق الارتباط في الأسهم (الأسهم). ماهو الفرق؟ هل يمكن تطبيق العملية المذكورة أعلاه على الأسهم؟

نعم، يمكن تطبيق نفس العملية على الأسهم وكذلك على المشتقات. ونظرا لوجود مثل هذا الكون الكبير من الأسهم عند مقارنته بأزواج الفوركس، ينبغي أن يكون هناك عدد أكبر من الفرص المحتملة للتداول. مع عدد من الطحن قوة اليوم & # 8217؛ s نظم التداول، العديد من مجموعات من العلاقات يمكن فحصها بسرعة، في الوقت الحقيقي. ويمكن أيضا استخدام التكامل المشترك من قبل التجار الخيارات. فإنه من المتوقع أن تنتج نتائج مثل انتشار كوكا كولا-بيبسي الشعبي الذي تسمح فيه العلاقات السعرية بين بعض الأسهم / الخيارات للمتداولين بالاشتراك في مسرحيات منخفضة المخاطر إلى حد ما مع فرصة جيدة إلى حد ما للفوز.

هل تتداول في غضون يوم أو أكثر من أسابيع باستخدام هذه الاستراتيجية؟ أيضا، ما لغة البرمجة التي تنصح بها. R يستغرق وقتا طويلا لتشغيل الحسابات وإذا كان في غضون التجارة اليوم، الكمون يأتي في اللعب.

لغة البرمجة لا تهم التداول في نهاية اليوم. أي لغة رئيسية مثل بيرل، بايثون، C / C ++ و C # على ما يرام. R يمكن أن يكون سريع للغاية لكنه يبطئ إذا كان & # 8217؛ s اضطر إلى تخصيص حيوي الذاكرة.

أنا التجارة باستخدام الرسوم البيانية اليومية، وأنا البقاء في معظم الصفقات لبضعة أيام لبضعة أسابيع. شون هو مبرمج خبير، وأنا أثق دائما حكمه لاستخدام أفضل لغة البرمجة للحصول على أفضل النتائج لاستراتيجية التداول معين. في الواقع، يمكن لشون خلق برنامج متوازن، الفوز لتحقيق الاستفادة من التكامل المشترك وعوامل أخرى كذلك. إذا كنت & # 8217؛ د مثل الاقتباس، يرجى الاتصال به مباشرة في معلومات @ أونيستيبريموفيد.

وهناك بعض االهتمام بتنفيذ هذا البرنامج ل MT4. إذا كنت تستطيع تقديم بعض التفاصيل على تنفيذ هذه الاستراتيجية في التعليمات البرمجية، يرجى إرسالها إلى زيمر @ أونيستيبريموفد.

أنا أفعل مشروع صغير على استراتيجيات التكامل المشترك في فكس لبلدي ماجستير. أعتقد أنك ركض اختبارات التكامل المشترك على الكثير من أزواج العملات. ما هي تلك التي وجدت أنها ذات دلالة إحصائية مركزة بشكل كبير؟

أنا لا & # 8217؛ ر أعتقد إدي ركض في الواقع الأرقام. ويهدف المقال إلى أن يكون دليلا شاملا لهذا المفهوم، ولكن ليس تماما إلى نقطة كونه استراتيجية حسن النية.

1) أوسد / جبي و ور / تشف.

2) ور / بلن و ور / هف.

3) أوسد / تري و أوسد / زار.

4) أود / أوسد و نزد / أوسد.

5) ور / نوك ور / سيك.

وأنا أعلم أن هذه ترتبط ارتباطا وثيقا للغاية، ولكن هذا لا يعني التكامل المشترك.

هناك أزواج الفوركس جيدة سوينغاتراتد:

لن يكون الدولار أوسجبي / ورشف زوجا متآلفا لأنه لن يكون هناك استراتيجية محايدة للسوق.

شكرا للمشاركة.

هل نفذ أي شخص شفرة باكتست باستخدام إستراتيجية الإرجاع المتوسط؟

هل يجب أن أقيم القيم بين أزواج الفوركس؟

هل أضاف أي شخص تكلفة العمولة إلى باكتست كود وحصلت على نتائج مربحة؟

I & # 8217؛ m متأكد من شخص ما لديه، لكنه & # 8217؛ s ليس شيئا حيث أنت & # 8217؛ سوف تجد لإجابة واضحة على الرسوم البيانية على المدى القصير. قد تجد كوانتيغراتيونس على المدى الطويل، ولكن هذا & # 8217؛ s لا البحوث أنا & # 8217؛ القيام به.

ويتمثل التكامل المشترك الوحيد بين اليورو والفرنك السويسري وبين الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي حيث أن التجارة والاقتصاد الحميمين الوحيدين بين هذه البلدان والمصارف المركزية يخلقان هذا التكامل المشترك.

ليس اليورو و الجنيه الإسترليني؟

مرحبا إدي. مقال ممتاز. لقد تم اختبار مرة أخرى 10 سنوات من الرسوم البيانية التفكير & # 8221؛ لا أستطيع أن أكون أول شخص فكر في هذا! & # 8221؛ when I found this site. Thanks so much for writing this. I don’t feel quite so alone anymore. 🙂 Just wondering which broker you use or do you use multiple brokers. شكرا على وقتك.

Sincerely Robert J. Armagost.

The main broker that I use is Pepperstone and STO (via TopTradr).

Hello Shaun I have been trading this strategy manually. Do have software to automate this? (So I don’t have to get up in the middle of the night anymore) Thanks for your time.

Not off the shelf, but it’s something that we can build. Shoot me an email with your entry and exit rules to get an estimate. info@onestepremoved.

Robert — Thanks for your good feedback. Shaun has the right tools to implement this type of trading strategy, and I entirely agree with his broker recommendations, Thanks again for commenting! EF.

الخيارات الثنائية.

Arbitrage trading system for metatrader 4.

Hedge4 - forex arbitrage trading system for metatrader.

Custom and fully configurable statistical arbitrage package for FX traders using Metatrader MT4 trading platform. fully automated, algorithmic trading system. الصفحة الرئيسية؛

FREE ARTICLE: Arbitrage Trading - Trading Without Risk?

Spread Betting Trading Station II / MetaTrader 4 FXCM does not permit the practice of arbitrage when spread betting. FXCM utilises a lot based trading system.

Statistical Arbitrage Trading Tools for MetaTrader MT4.

29/10/2018 · الفيديو المضمنة & # 0183؛ & # 32؛ Advanced Statistical Arbitrage V3 platform provides a (The MetaTrader trading ForexArb Forex Arbitrage Trading System …

المراجحة مؤشر الفوركس - استراتيجيات التداول الفوركس الحرة.

Profx 3.0 trading system for metatrader mt4. 17.06.2017 vova_ltd 4 تعليقات. ARBITRAGE TRADING . 4 thoughts on “Profx 3.0 trading system for metatrader mt4”

أنظمة ومؤشرات ميتاترادر، طرق، إستراتيجيات.

Copy Arbitrage. mq4 to your Metatrader Directory / experts / indicators / Start or restart your Metatrader Client; تحميل ميتاتريدر 4 منصة التداول:

Robot «Arbitrage MT4» for MetaTrader 4 - User Ratings and.

What is Forex arbitrage and how to use Forex arbitrage strategy? A Forex arbitrage system might operate in a number of MetaTrader 4. Forex & منصة التداول كفد.

Statistical Arbitrage Expert Advisor for MetaTrader MT4.

Metatrader 4 Indicators → Arbitrage Forex Indicator; 0 The arbitrage indicator for Metatrader 4 draws signal strategy support system trading system trend.

Statistical Arbitrage for Metatrader MT4 - V2 - FX AlgoTrader.

Some claim that arbitrage trading is even though computerized trading has taken away many arbitrage Most of them will give you access to MetaTrader 4.

Arbitrage - MT4 Indicators.

Arbitrage Forex Indicator. The arbitrage indicator for Metatrader 4 displays signal bars in a Fast and Easy Trading System That Makes Powerful Entries Early.

Robot «Arbitrage MT4 Limit» for MetaTrader 4 - User.

05/12/2018 · Video embedded · Arbitrage trading system for Metatrader 4 (MT4). E-Mail: ([email protected]ay. se) Arbitrage is a high-frequency trading …

الصفحة الرئيسية | MegaTrader - spread trading, pair trading, arbitrage.

Arbitrage Trading (fully automatic interbank program) Arbitrage trading system for Metatrader 4 Arbitrage Trading (fully automatic interbank program)

⭐️forex arbitrage metatrader.

Forex Arbitrage Expert Advisor for Metatrader is time-frame independent - Under ideal trading conditions, arbitrage is a zero-risk strategy - Arbitrage.

Arbitrage Forex Indicator | مؤشرات MT4 الفوركس.

Download open source MT4 systems and tools for automated forex trading, Market Formula = Forex Trader + Metatrader. Calculating triangular arbitrage lot size.

Hedge4 - forex arbitrage trading system for metatrader.

Forex Arbitrage System. Metatrader 4 Indicators (298) Metatrader 4 Trading Systems (13) Metatrader 5 Forex Trading Systems (1) Metatrader 5 Indicators (6)

مؤشرات ميتاتريدر 4 - استراتيجيات تداول العملات الأجنبية مجانا.

استكشف مجموعتنا الضخمة من مؤشرات ميتاتريدر 4. على الفور تحميل مؤشرات التداول المهنية الحرة لمنصة MT4 بما في ذلك إشارات، ومؤشرات التذبذب.

فوركس أربتريج إي ل MT4 - الأرباح غير المستقرة والثابتة.

العلامة & lt؛ === وGT. forex arbitrage metatrader. forex trading technical analysis book. Posted on Jul 12, 2017 by forex arbitrage metatrader. Is popcorn healthy?

Forex MT4 Arbitrage EA – Expert Advisor for Metatrader 4.

Choosing your Forex arbitrage software. utilising pre-set parameters and parameters programed into the system by the software MetaTrader 4. Forex & CFD.

Triangular Arbitrage Lot Size - Market Formula = Forex.

such as arbitrage, pair trading, MegaTrader. Automatic trading systems; Simultaneous work with MetaTrader 4/5,

Arbitrage Forex Indicator | eagawker.

أفضل الفوركس إي & # 180؛ S | خبراء استشاريون | FX ROBOTS Arbitrage FX EA for MetaTrader 4: Creating automated trading Forex EA’s | المستشارين الخبراء | الروبوتات فكس.

Spread Betting Trading Station II / MetaTrader 4 Product.

Arbitrage FX EA Review The trading system gains great Arbitrage FX Arbitrage FX EA Arbitrage FX EA Review Arbitrage FX Expert Advisor Arbitrage FX.

Arbitrage Trading (fully automatic interbank program) MT4.

Expert Advisor Arbitrage MT4 Limit by benptz2 (Veniamin Vorobyev) for MetaTrader 4 - Arbitrage MT4 Limit Trading System - Customer Ratings and Reviews.

Arbitrage trading system for metatrader 4.

between the geographical standpoint of your PC System and the Metatrader 4 Trading Arbitrage Eas for MetaTrader 4. 2018 © Brokerarbitrageur.

Search Results for “arbitrage forex ea” – Best Forex.

5 thoughts on “Hedge4 - forex arbitrage trading system for metatrader - expert advisor (ea)”

ما هو التحكيم الفوركس وكيفية استخدام التحكيم الفوركس.

Arbitrage Forex Indicator is a Metatrader 4 How to remove Arbitrage Forex Indicator. mq4 from your Metatrader The Red Sniper Forex Trading System | 0 تعليق.

Forex Arbitrage Expert Advisor for Metatrader (MT4.

Statistical Arbitrage Expert Advisors for MetaTrader MT4 Stat Arb V3 Stat Arb V3 package is our most sophisticated Statistical Arbitrage Trading system developed.

Profx 3.0 trading system for metatrader mt4 # arebapinuho.

Expert Advisor Arbitrage MT4 by benptz2 (Veniamin Vorobyev) for MetaTrader 4 - Arbitrage MT4 Trading System - Customer Ratings and Reviews.

المراجحة فكس إي مراجعة - أفضل الفوركس إي | المستشارين الخبراء.

Binary options free unlimited demo from to. Binaryoptionsthatsuck 24option We those. Franco binary options results should Additional voted. Binary option highest.

Arbitrage FX EA Archives - Best Forex EA's | خبير.

Forex MT4 Arbitrage EA – Expert Advisor for Metatrader 4. The Currency Arbitrage Trading is completely unattached Forex MT4 Arbitrage EA – Expert Advisor.

Forex Arbitrage System - Free Forex Trading Strategies and.

Best Forex Indicators, Reviews and Collection for Automated Trading System Collector is a great trading robot Arbitrage trading in a balanced move toward is.

&نسخ؛ Arbitrage trading system for metatrader 4 Binary Option | Arbitrage trading system for metatrader 4 Best binary options.

What is Forex arbitrage and how to use Forex arbitrage strategy?

When people talk about trading, they often mean attempting to profit by anticipating the future direction of a market.

But have you ever wondered if there is a way to profit from the Forex market without having to correctly pick the direction of a currency pair?

You might be interested to find out there are a number of market-neutral strategies.

Perhaps the least risky of these is Forex arbitrage.

Before we look at the specifics of arbitrage in Forex, let's first talk about arbitrage in general.

Simply put, arbitrage is a form of trading in which a trader seeks to profit from price discrepancies between extremely similar instruments.

Traders who use this strategy are known as arbitrageurs.

Arbitrageurs look to:

buy in one market; while simultaneously selling an equivalent size in another interrelated market; to take advantage of price divergences between the two.

Sometimes in financial markets, products that are effectively the same thing trade in different places or in slightly different forms.

For example, some large companies are listed on more than one stock exchange.

Theoretically, all listings of a certain stock should have parity in their pricing.

After all, we're talking about shares in the same company.

In reality, the flow of information to all parts of the world is not perfectly instantaneous nor do markets trade with complete efficiency.

Therefore, when both stock exchanges are open, it is possible that prices may differ between exchanges.

The first person to notice the price difference could:

. buy the stock on the exchange with the cheaper price.

. while selling on the exchange with the higher price.

Want to know the best part?

By doing so, you can potentially lock in a profit.

Forex arbitrage explained.

So what exactly is Forex arbitrage?

Traders seeking to arbitrage Forex prices are in essence, doing the same thing as described above.

They effectively look to buy a cheaper version of a currency, while simultaneously selling a more expensive version.

Once they subtract their transaction costs, their profit is the remaining difference between the two prices.

A Forex arbitrage system might operate in a number of different ways, but the essence is the same.

Namely, arbitrageurs look to exploit price anomalies.

They might look to exploit price discrepancies between spot rates and currency futures.

A future is an agreement to trade an instrument at a certain date for a fixed price.

Forex broker arbitrage might occur where two brokers are offering different quotes for the same currency pair.

In the retail FX market, prices between brokers are normally uniform.

Therefore, the feasibility of this strategy tends to be limited to the institutional market.

This is also not the only arbitrage Forex trading opportunity to arise in the spot market.

Another type of Forex arbitrage trading involves three different currency pairs.

Forex triangular arbitrage.

Forex triangular arbitrage is a method that uses offsetting trades, to profit from price discrepancies in the Forex market.

To understand how to arbitrage FX pairs, we first need to understand the basics of currency pairs.

Let's run through some quick basics.

When you trade a currency pair, you are in effect taking two positions:

buying the first-named currency selling the second-named currency.

A currency cross is an FX pair that does not include the US dollar.

A theoretical or synthetic value for a cross is implied by the exchange rates of the currencies in question, versus the US dollar.

For example, consider that EUR/USD is trading at 1.1505 and GBP/USD is trading at 1.4548.

We can calculate an implied value for EUR/GBP by dividing one by the other.

Why do we divide one by the other?

Simply put, currency pairs can be treated as fractions with numerators and denominators.

Dividing by GBP/USD is the same as multiplying by the inverse.

So EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP.

If the actual traded value of EUR/GBP diverges from the value implied by the major pairs, an arbitrage FX opportunity exists.

As its name suggests, triangular FX arbitrage consists of three trades.

Let's say that EUR/GBP is actually trading at 0.7911.

It is higher than our implied value and we want to sell it.

We also need to place two trades in the two related majors, to create a synthetic EUR/GBP opposing position.

This will offset our risk and thereby lock-in profit.

Because the price discrepancy is small, we will need to deal in substantial size to make it worthwhile.

Let's work through the numbers to complete our example for this Forex arbitrage strategy.

If we buy 10 lots of EUR/USD - one lot is 100,000 units of the first-named currency.

When we buy a currency pair, we are buying the first currency and selling the second.

So we are buying 10 lots x 10,000 EUR = 1,000,000 EUR.

As we are dealing at a EUR/USD rate of 1.1505, we are selling 1,000,000 x 1.1505 = 1,150,500 USD.

We simultaneously want to sell an equivalent amount of EUR in EUR/GBP.

So we sell 10 lots of EUR/GBP, which is 1,000,000 EUR.

As we are dealing at a EUR/GBP rate of 0.7911, we are buying 1,000,000 x 0.7911 = 791,100 GBP.

Lastly, we also sell GBP/USD in order to complete the triangle.

This leaves us with no overall exposure to any of the three currency pairs.

To remove our exposure to GBP, we sell the same amount that we bought in the EUR/GBP trade.

So we sell 791,100/100,000 = 7.91 lots of GBP/USD.

We are dealing at a GBP/USD rate of 1.4548, so we are buying 791,100 x 1.4548 = 1,150,892 USD.

Consider the implication:

. if you were physically exchanging currencies at these rates and in these amounts.

. you would have ended up with 1,150,892 USD after initially exchanging 1,150,500 USD into EUR.

So your profit would be: 1,150,892 - 1,150,500 = 392 USD.

As you can see, the profit is small relative to the large transaction size.

Also note that we have not taken into account bid/offer spreads nor other transaction costs.

Of course, with a retail FX broker you are not physically exchanging currencies either.

You would have locked in a profit with the trades, but you would still have to unwind your positions.

Keep in mind that daily SWAP adjustments would quickly erode the notional profit you have locked-in.

Forex statistical arbitrage.

While not a form of pure arbitrage, statistical arbitrage Forex takes a quantitative approach and seeks price divergences that are statistically likely to correct in the future.

It does so by compiling a basket of over-performing currency pairs and a basket of under-performing currencies.

This basket is created with the goal to short the over-performers and buy the under-performers.

The assumption is that the relative value of one basket to the other is likely to revert to the mean with time.

With this assumption, you want tight historical correlation between the two baskets.

So this is another factor that the arbitrageur must take into account, when compiling the original selections.

You also want to ensure as much market neutrality as possible.

Riskless profit.

Arbitrage is sometimes described as riskless.

. but this isn't really true.

A well-implemented Forex arbitrage strategy will be fairly low risk, but implementation is half the battle because execution risk is a significant problem.

You first need your offsetting positions to be executed simultaneously or near-simultaneously.

It gets more difficult because the edge is small with arbitrage - slippage of just a few pips will likely erase your profit.

Other problems with arbitrage in Forex.

Problems arise with the volume of people using the strategy.

Arbitrage fundamentally relies on price differentials and those differentials are affected by the actions of arbitrageurs.

Overpriced instruments will be pushed down in price by selling.

Underpriced ones will be pushed up by buying.

Consequently, the price differential between the two will shrink.

Eventually it will disappear or become so small that arbitrage is no longer profitable.

Either way, the arbitrage opportunity will dwindle.

The Forex market's vast number of participants is generally a large benefit.

. but it also means pricing disparities will be rapidly discovered and exploited.

As a result, the quickest player wins in the game of Forex arbitrage.

The fastest price feeds are essential if you want to be the one to profit.

Our Admiral. Prime account offers institutional-grade execution speed:

. which is essential for this type of trading.

. as you will be competing against the fastest in the world.

Seeing as how execution speed can make all the difference, choosing the right arbitrage software can give you a competitive edge.

Feel free to try out new and different strategies before you jump into trading with real money.

Also note that the speed of the modern market means you will likely have to use an automated trading system, for successful arbitrage.

After opening an account:

. your best move is.

. to download the feature-rich and award-winning MetaTrader 4 Supreme Edition trading platform.

Simply put, MT4 Supreme offers the ultimate automated trading experience.

Forex arbitrage: final words.

All trading systems are subject to the risk that profitability will erode with time.

As new participants chase the same strategy, opportunities dwindle.

Arbitrage is no different.

The fierce competition in the FX market, means you may discover pure arbitrage opportunities are limited.

However, you will likely find the theory useful for exploring related strategies and further trading possibilities.

If you would like to learn about different Forex strategies, you should read about best Forex strategies that work and advanced Forex trading strategies.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

beathespread.

High-frequency trading EA.

jaguar1637 liked this 1838 days ago.

1. Place "SA_Server" on MT4 Platform with exellent data feed.

2. Place trading bot "SA_EA" on MT4 Platform with best execution conditions.

"SA_EA" allow back-test with random quotes and will lost average one spread per trade.

In theory, real-time "SA_EA" will win ActionPips (parameter value) standard pips per trade :)

This is the translated article from this original post. This is vgc work and it is very rare to see anything like this on public forums. The translation is from google I will try to ameliorate when I have time.

The topic has been discussed a lot in the world and in our country last year, mainly along the media buzz about HFT and some cuttings of large investment funds around him. For the strangers that still stands, here's a definition from Wikipedia: en. wikipedia/wiki/High-frequency_trading where you should pay special attention to the section and the reference to statistical arbitrage, which will be based, and that I will write you as ready as a soft pair botcheta. They will be posted here free and will do quite well in a suitable environment than currently available commercial alternatives generally available. I rely solely on feedback shared here in this thread if possible.

What to put inside the value of "ServerPairName" ?

is it the complete path of the MT4 from the server EA ?

And what do you thinkg about the cyberbot2/

How to make the ASkCorrection and the Bid Correction ?

Please check the original discussion with google translate.

This is from today:

ServerPairName - is used when there is a difference in the names of the financial instruments e. g. EURUSD and EURUSDsb as names at the two different brokers.

Hi jaguar1637, AskCorrection and BidCorrection parameters are suitable when comparing spot and future price on metals for example. In this case also ServerPairName parameter must be used, because symbols are different.

OK Thank you VGC.

Those pieces of codes are very well coded. Did you program this ? if yes, you are the cream of the crop on this forum !

Not only on this forum ;).

Thanks VGC for sharing this.

Is there a way you can measure or test to see which broker has excellent data feed? So the second EA would be suitable for a broker that can execute your trades without glitches.

Hi doragio, based on my opinion, brokers with good Currenex integration have also fast and good data feed but this is not enough. Simple method to measure data feed is to compare results from trades on different symbols based on different "SA_Server" EAs. فمثلا:

- Find broker with quotes lag and open two demo accounts: At this moment may choose fxch/

- Open demo account on sunbirdfx/ - this is broker with very good data feed and not so good execution, install "SA_Server" EA and change PipeName parameter value with "SunbirdSA" for example.

- Open second demo account on fxdd or use some real one, install "SA_Server" and change PipeName parameter value with "FxddSA"

- On one FXCH demo account open 4 major pairs and on each one install SA_EA expert advisor and change parameter PipeName to "SunbirdSA". On second FXCH demo account corresponding value must be "FxddSA".

- Run experts and after some days compare results: how many stops are triggered, how many pips are collected on each pair, . On my experience FXDD have good data feed, but SunbirdFX have very good and fast quotes especially in crosses based on JPY currency. If computer CPU usage are very high then double value for parameter SleepMS in each expert instance.

Thanks for the explanation VGC, will do so as instructed.

Have a look at this link:

There are arbitrage opportunities. From there it would be easier to select the brokers that allow arbitrage opportunities.

Right now it looks like Liteforex has some divergency with the prices with almost every other broker.